一、WR参数介绍
WR参数，即威廉指标（Williams %R）或简称W%R是由拉里·威廉斯（Larry Williams）在1973在其书中发表的。这个指标是一个振荡指标，是依股价的摆动点来度量股票/指数是否处于超买或超卖的现象。它衡量多空双方创出的峰值（最高价）距每天收市价的距离与一定时间内（如7天）的股价波动范围的比例，以提供出股市趋势反转的讯号。需要特别注意的是：由于其敏感性特别强，该指标只适用于超级短线交易，一般是当天接近收盘价时买入，第二天开盘获利就卖出。因为其筛选出的超卖结果，有时会刚好处在下降通道中途，第二天获利不出，会有大概率被埋。所以其一般会配合RSI、KDJ、MACD、BOLL等指标一起使用。
其实用方法如下：
1．当威廉指数线高于85，市场处于超卖状态，行情即将见底。 2．当威廉指数线低于15，市场处于超买状态，行情即将见顶。 3．与相对强弱指数配合使用，可得出对大市走向较为准确的判断。
注：实际使用时，在行情不好的情况下，我一般会取 WR 高于97（甚至值为100） 时认为是超卖 。
二、计算方法和影响指标
1、计算公式
# code from www.36way.comimport talib as ta import tushare as ts import pandas as pd # for one stock WR dw = ts.get_k_data("600132") dw = dw[-500:] dw.index = range(len(dw)) dw['wr'] = ta.WILLR(dw['high'].values, dw['low'].values, dw['close'].values, timeperiod=14) df = pd.DataFrame(data=dw) #row = df.iloc[-50:].values print(df) with open('cvrt.txt','w',encoding='UTF-8') as outfile: df.to_string(outfile)
2、影响指标的设置
这里需要注意 WR 指标取的范围并不会影响其结果，比如 dw[-500:] 与 dw[-20:] ，最终后排能显示的值，结果都是一样的。但是timeperiod的取值是会影响结果的，该值默认是14天，所以可以使用三线合一法来判研其是否见底。这里选取斐波那契数列中的13、34、89三个值，其如果计算的结果都是高于96以上的，就可以认为是下跌通道中的底部。
上面是timeperiod 13的计算结果从左到右依次为日期 开盘价 收盘价 最高值 最低值 ……WR值，其中可以发现，其值在wr 为8时，，当天的收盘价为35.16，第二天到达了当期的最高点，后面就开始进入下降通道中，下降过程中出现了几次大于90的值。这里选取07-08、07-12和07-18三个时间点吧。34天获取的结果如下：
2019-06-12 33.970 33.480 34.270 33.420 8829.0 603515 -54.918033 2019-06-13 33.320 33.050 33.720 32.850 7463.0 603515 -50.687285 2019-06-14 33.240 32.610 33.260 32.600 7339.0 603515 -52.815534 2019-06-17 32.400 32.640 32.940 32.010 9973.0 603515 -52.140078 2019-06-18 32.560 32.130 32.660 32.030 7549.0 603515 -62.062257 2019-06-19 32.790 32.800 33.420 32.780 10763.0 603515 -49.027237 2019-06-20 32.760 34.900 35.160 32.670 25953.0 603515 -8.171206 2019-06-21 34.890 35.290 36.120 34.440 22254.0 603515 -13.973064 2019-06-24 35.500 34.540 35.840 34.250 19660.0 603515 -26.599327 2019-06-25 34.570 33.790 34.580 33.480 15278.0 603515 -39.225589 2019-06-26 33.680 33.400 34.100 33.160 15700.0 603515 -45.791246 2019-06-27 33.300 33.210 33.800 32.890 15914.0 603515 -48.989899 2019-06-28 33.070 32.250 33.100 31.930 17869.0 603515 -65.151515 2019-07-01 32.800 33.090 33.270 32.800 20486.0 603515 -51.010101 2019-07-02 33.140 33.560 33.660 32.600 17834.0 603515 -43.097643 2019-07-03 33.560 32.510 33.560 32.190 16730.0 603515 -60.774411 2019-07-04 32.510 32.580 33.180 32.190 17262.0 603515 -59.595960 2019-07-05 32.550 32.820 32.940 32.400 8729.0 603515 -55.555556 2019-07-08 32.820 31.320 32.820 31.130 32270.0 603515 -92.485549 2019-07-09 31.340 31.660 31.750 31.020 8115.0 603515 -87.109375 2019-07-10 31.600 31.630 31.900 31.460 6177.0 603515 -87.695313 2019-07-11 31.790 31.000 31.800 30.570 18942.0 603515 -92.252252 2019-07-12 31.000 30.600 31.240 30.450 12237.0 603515 -97.354497 2019-07-15 30.350 30.050 30.350 29.050 28826.0 603515 -85.855728 2019-07-16 30.040 29.360 30.040 29.060 22111.0 603515 -95.615276 2019-07-17 29.450 29.400 29.630 28.970 32344.0 603515 -93.986014 2019-07-18 29.250 28.360 29.270 28.360 28914.0 603515 -100.000000 2019-07-19 28.420 29.250 29.360 28.420 23590.0 603515 -88.530928 2019-07-22 29.500 29.510 29.550 28.700 23280.0 603515 -85.180412
89天的结果如下：
2019-06-12 33.970 33.480 34.270 33.420 8829.0 603515 -49.611399 2019-06-13 33.320 33.050 33.720 32.850 7463.0 603515 -52.396373 2019-06-14 33.240 32.610 33.260 32.600 7339.0 603515 -55.246114 2019-06-17 32.400 32.640 32.940 32.010 9973.0 603515 -55.051813 2019-06-18 32.560 32.130 32.660 32.030 7549.0 603515 -58.354922 2019-06-19 32.790 32.800 33.420 32.780 10763.0 603515 -57.836338 2019-06-20 32.760 34.900 35.160 32.670 25953.0 603515 -45.217391 2019-06-21 34.890 35.290 36.120 34.440 22254.0 603515 -47.483766 2019-06-24 35.500 34.540 35.840 34.250 19660.0 603515 -54.187192 2019-06-25 34.570 33.790 34.580 33.480 15278.0 603515 -60.344828 2019-06-26 33.680 33.400 34.100 33.160 15700.0 603515 -63.546798 2019-06-27 33.300 33.210 33.800 32.890 15914.0 603515 -65.106732 2019-06-28 33.070 32.250 33.100 31.930 17869.0 603515 -72.988506 2019-07-01 32.800 33.090 33.270 32.800 20486.0 603515 -66.091954 2019-07-02 33.140 33.560 33.660 32.600 17834.0 603515 -62.233169 2019-07-03 33.560 32.510 33.560 32.190 16730.0 603515 -70.853859 2019-07-04 32.510 32.580 33.180 32.190 17262.0 603515 -74.956217 2019-07-05 32.550 32.820 32.940 32.400 8729.0 603515 -73.046532 2019-07-08 32.820 31.320 32.820 31.130 32270.0 603515 -86.215979 2019-07-09 31.340 31.660 31.750 31.020 8115.0 603515 -83.597884 2019-07-10 31.600 31.630 31.900 31.460 6177.0 603515 -85.598560 2019-07-11 31.790 31.000 31.800 30.570 18942.0 603515 -92.518248 2019-07-12 31.000 30.600 31.240 30.450 12237.0 603515 -96.167883 2019-07-15 30.350 30.050 30.350 29.050 28826.0 603515 -91.728701 2019-07-16 30.040 29.360 30.040 29.060 22111.0 603515 -97.435897 2019-07-17 29.450 29.400 29.630 28.970 32344.0 603515 -96.466721 2019-07-18 29.250 28.360 29.270 28.360 28914.0 603515 -100.000000 2019-07-19 28.420 29.250 29.360 28.420 23590.0 603515 -93.035994 2019-07-22 29.500 29.510 29.550 28.700 23280.0 603515 -91.001565
其中在07-18这天，三个结果的取值同时为100，这天到了底，第二天开始反弹。这也就是我刚开始前面提到的为什么取值一定要苛刻的原因。同时上面也可以看出三线合一，三者在07-08这个日期是可以避过的，但是在07-12这天，三线合一的结果是大于95以上的 。
三、指标的缺陷性
上面其实也说明了该指标的一些缺陷性，其实在拿两年的数据进行的分析时候，会发现其在一般第一个涨停时，值会变成0或接近0，而其上涨实际并未结束，后面还有上涨，但其已发出见顶信号了，其一个跌停，值会接近0或等于0，实际其只是下跌过程的一个序曲。所以其作为短期信号，可以配合RSI值 和 macd 红绿线位的变化，来进一步判断，但由于MACD较慢，大多数情况下三者很难同时满足。
量化分析之尾盘WR交易法，首发于运维之路。